Главная Индикаторы Советники Стратегии Статьи по форекс Авторские индикаторы Авторские советники

Rambler's Top100

Яндекс.Метрика

 

Волновая теория эллиотта

Теория Волн Эллиотта  основана на теории Чарльза Доу – американского журналиста, который изучил поведение цен акций на рынке. Волновая теория Эллиотта универсальна. Применение ей можно найти не только на валютном рынке Форекс, но и для любого актива, товара и обстоятельства, главное,  что бы этот объект имел рыночные характеристики (акции, нефть, электроэнергия итд).  Создателем волновой теории является американский финансист – Ральф Нельсон Эллиотт. После выхода на пенсию,  он  начал глубокое изучение фондового рынка и в 1938 году выпустил свой первый труд «Волновой принцип».

Волновая теория Эллиотта основывается на некоторой закономерности в людском поведении. По словам самого создателя, она напрямую с числами фибоначчи. Согласно теории, тенденция цен на рынке имеет волнообразное поведение. Волной здесь является четко отличимое направление движения цены.

Модель волн Эллиотта 5-3

Полный цикл закономерности движения цены заключается в 8 волнах. Они подразделяются на 2 типа:

  • Движущие или импульсные (motive): 1-3-5-A-C. Они осуществляют направленное движение, т.е. создают тренд.
  • Коррекционные или откатные (corrective): 2-4-B. Направлены в противоположную сторону относительно импульсивных, выполняют роль коррекции.

Эти же волны можно разделить еще по одному принципу:

  • Волны 1-5 являются волнами одного большого тренда, имеющего конкретное направление.
  • Волны A-C  являются коррекцией тренда созданного волнами 1-5.

Волны эллиотта на бычьем рынке

Эллиотт_стр._324.JPG

К каждой волне Эллиотта можно применить принцип 5-3.  Другими словами каждая  волна разбивается на еще множество волн, при этом являясь, часть более длинной волны. Такое дробление можно продолжать практически до бесконечности. Самая большая волна Эллиотта на рынке Форекс, появилась при появлении самого рынка. То есть она характеризуется интервалом в сотню лет. В силу прогресса она без сомнений представляет собой бычий (возрастающий) тренд. Все  остальные циклы и волны Эллиотта образуются от этой волны и к ним уже применима  модель 5-3.  Так спускаясь все ниже, выявляются долгосрочные тенденции длиной в 10 лет (в 5, в год), затем среднесрочные и краткосрочные: вплоть то минут.

Рассмотрим волны Эллиотта на медвежьем рынке подробно на примерах.

Эллиотт_стр._325.JPG

На медвежьем рынке первая волна нисходящая.

Давайте подведем итоги:

1.    Существуют лишь два возможных состояния рынка: бычий и медвежий.
2.    Каждая волна может бить описана 8 волнами (5-3). Каждая волна являются часть более большой волны.
3.    Первая пятерка волн Эллиотта характеризует основное направление рынка, остальные 3 исполняют роль коррекции.
4.    Движения любой волны можно предсказывать, так же как и момент её окончания. При условии, что все предыдущие волны эллиотта найдены, верно.
5.    Из 4 пункта  вытекает, что если не удалось предсказать размер и направление волны, то, следовательно, допущена ошибка при вычислении  волн Эллиотта.

Как вы уже догадались, основным камнем преткновения в волновой теории Эллиотта является поиск волн. В этой статье мы расскажем о некоторых классических приемах. Но на самом деле это очень хорошо удается индикатору Elliott  Wave  Oscillator.

Волновая теория Эллиотта и числа Фибоначчи

Теория волн Эллиотта тесно переплетается числами Фибоначчи.  Взять теорию 5-3. Каждая волна здесь относится другой согласно золотой пропорции, то есть обычно составляют 0.382, 0.5 или 0.618 длины друг друга. При более детальном рассмотрении, часто можно так же наблюдать, что одну волну составляют 13, 21 (или любое другое число  из ряда Фибоначчи) более мелких волн.

Применение этой взаимосвязи обычно нужно для дополнительной оценки появления новой волны. Например, текущая волна, содержащая в себе более мелких волн в количестве одного из числа Фибоначчи, может окончиться. Однако при этом должны быть соблюдены основные характеристики этой волны. Не все волны видны невооруженным глазом, поэтому это довольно неточный индикатор для волн эллиотта.

Характеристики Волн Эллиотта

Прежде чем определять волны Эллиотта, нужно знать их характеристики, что б сразу отсеивать бесперспективные варианты. Каждая волна обладает своими, по большей части уникальными характеристиками. Помимо характеристик, имеются правило пропорций для каждой волны. Они приведены ниже в таблице.  Используя эти правила и характеристики, можно определить  этапы зарождения и окончания волн.

Описанные ниже характеристики взяты из книги А. Фроста и  Р. Пректера «Волновой принцип Эллиотта»

1.    Движущие  волны Эллиотта 1, 3, 5 располагаются на графике 5-волновой формацией.

2.    Коррекционные волны 2 и 4 располагаются на графике 3-волновой формацией.  Однако случается, что эти волны стремятся к схождению в треугольник.

3.    Беспрекословное правило – вторая волна никогда не опускается ниже первой.

4.    Как правило, третья волна самая длинная, но в тоже время она не может являться самой короткой.  Если третья волна направлена в одну сторону с общей тенденцией. То есть, если провести более масштабную волну по большему периоду, то направления этой большой волны и волны 3 будет совпадать. В этом случае длина третьей волны будет равна,  1.618 длины волны 1. Если направления расходятся, то волна 3 имеет длину, не превышающую длины волны 1.

5.    Волна 2 и волна 4 не перекрываются другими волнами. Коррекция для волны 4 обычно составляет около 38% длины волны 3.

6.    Наиболее тяжело выявлять коррекционные волны.

7.    На бычьем рынке минимум четвертой волны должен находиться выше минимума колебания на волне 3 ( если это колебание конечно есть). Волна 5 как правило уходит выше третьей волны.

8.    Волны 2 и 4 имеют особое свойство. Если волна 2 отвечает всем классическим характеристикам, то в этом случае волна 4 сильно расходится с её классическим представлением, и наоборот.

9.    Волна 5 хорошо выявляется с помощью осцилляторов. Дивергенция на рынке Форекс может означать начало 5 волны.

10.  Волна A  сильно напоминает волну 1. Состоит из 3 или 5 подволн.

11.  Волна B сильно напоминает волну 4. Как и любая коррекционная волна, сложна для нахождения. На этой волне нужно закрывать все открытые ордеры по текущей тенденции, так как волна C может двигаться по параболе.

12.  Частой ошибкой в построении пятой волны является включение в нее волн A и B. Неопытные трейдеры не учитывают, что вершина или дно волны В часто находится выше (или ниже в зависимости от рынка) волны 5.

13.  Волна C всегда более динамична, чем волны A и B.