Главная Индикаторы Советники Стратегии Статьи по форекс Авторские индикаторы Авторские советники

Rambler's Top100

Яндекс.Метрика

 

Уровни Фибоначчи

Прежде чем говорить об уровнях Фибоначчи, необходимо вкратце объяснить суть уровней поддержки и сопротивления, а так же явление коррекции.

Коррекцией называется явление, когда на рынке возникает колебание, обратное текущему движению. Называется так из-за того, что как-бы корректирует свое чересчур низкое или высокое значение.

j

Уровни поддержки и сопротивления -  это такие уровни, в диапазоне которых колеблется цена, пока не пробьет один из уровней. Уровнем сопротивления называют уровень, мешающий цене возрастать, уровнем поддержки   –   убывать.  Нужно заметить, что цене зачастую тяжело преодолеть такие уровни, потому что по сути это психологические индикаторы. Изменение направления цены  можно объяснить тем, что по мере приближения цены к определенному уроню, все больше трейдеров начинают изменять свои позиции на рынке, опираясь на различные мнения, индикаторы и даже на сами уровни поддержки и сопротивления. В результате их действия действительно влияют на валюту, так как спрос и предложение на них начинает меняться в соответствующую сторону. Графически это выглядит как колебания цены внутри этих уровней, для каждой текущей цены существует свой уровень.

j

Тем не менее, данные уровни не всесильны и довольно часто не могут сдержать цену в своих рамках. Для этого хватит достаточно сильного импульса из вне, будь то значимое политическое событие или более мощный сигнал другого индикатора. В этом случае трейдеры полагаются на свои убеждения и, вопреки уровням, не меняют своих позиций.

Уровни Фибоначчи тоже в некотором роде представляют собой уровни сопротивления и поддержки. Однако стратегия  фибо гораздо сложней и построена на других принципах. Уровни сопротивления и поддержки являются лишь частью этой стратегии Форекс.

История создания уровней фибоначии

Леонардо ФибоначчиЛеонардо Пизанский (примерно 1170-1250), известный под псевдонимом Фибоначчи, по сути, является первым значимым математиком Европы. Известен, благодаря исследованию ряда натуральных чисел, заключающего в себе «золотую пропорцию». Большую часть своих научных трудов он изложил в так называемой «книге Абака». В XII главе этой книги, описываются числовые ряды, арифметические и геометрические прогрессии, в том числе и ряд, названный впоследствии «числами Фибоначчи». 

Смысл этого ряда фибоначчи заключается в том, что каждое последующее число этого ряда равно сумме двух предыдущих чисел. Другими словами задается следующим рекуррентным соотношением:

j

Вот пример первых 20 членов этой последовательности: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181

Значимость этих чисел состоит в их особых отношениях между собой.  При jкаждый последующий член больше предыдущего примерно в 0.618 раз, а через 1 в 0.382, через 3 – в 0.236 раз.

Другими словами:  

 j при n j.

j при n j.

j при n j.

Числа, полученные в отношении, удалены друг от друга по принципу так называемого «золотого сечения». Эта закономерность не была открыта Фибоначчи. Она использовалась задолго до его рождения.

В природе числа Фибоначчи можно наблюдать у некоторых растений. К примеру, семена подсолнухов, лепестки цветов и даже дольки ананаса расположены согласно фибоначчиевой пропорции. Поэтому нет ничего удивительного, что с помощью нее можно некоторым образом предсказывать движение цена на рынке Форекс.

Индикатор «уровни Фибоначчи» создавался из расчета на сбалансированность «золотого сечения». Дело в этом, что эта сбалансированность идеально подходит для создания уровней коррекции на рынке Форекс.

Индикатор уровни Фибоначчи состоит обычно из 7 ( иногда 5 или 6) уровней: 0.0; 23.6; 38.2;50.0; 61.8;76.4;100.0 .  Разумеется, между ними соблюдена «золотая пропорция», например, если уровень 61.8 * 0.618 = 38.2.

Основными уровнями сопротивления и поддержки служат уровни 0.0 и 100.0. Хотя уровнем поддержки может послужить и любой другой уровень. Основными уровнями  коррекции будут являться 38.2%; 50.0%; 61.8% - они присутствуют всегда, иногда к ним добавляют 23.6 и 76.4. На их основе будет распознаваться коррекция.

j

К примеру, откат коррекции может продолжаться на треть и на половину от основной тенденции, но если превышает уровень 61.8%, то это уже не откат, а разворот тренда.

Построение уровней Фибо

Для построения уровней Фибоначчи нужно приметить 2 опорные точки, которые впоследствии станут 0% и 100%. Для нахождения таких точек понадобится проанализировать предыдущую историю. Необходимо будет установить «коррекцией» какого тренда, является текущий тренд. Точки следует устанавливать, опираясь на данные старого, предшествующего тренда.  Обычно такими точками являются минимум и максимум предыдущего тренда.

Пробитие ценой уровней 0% или 100%  означает, что нужно искать новые опорные точки. При этом нет никаких временных ограничений. С этим индикатором форекс можно работать на любых таймфреймах от M1 до MN.

Для построения уровней Фибоначчи в MetaTrader 4 нужно нажать Вставка>Фибоначчи>Линии. Затем растянуть сетку сверху вниз (или снизу вверх, в зависимости от тренда) от первой опорной точки до второй. Эти точки как правило не находятся на одном уровне, поэтому тянуть придется по диагонали. По мере надобности в свойствах можно добавлять столько уровней, сколько душа пожелает.

Торговые сигналы для уровней Фибоначчи

Самой простой стратегией торговли по уровням Фибоначчи является расстановка  stop-loss’ов  около соседних уровней. Например, для входа на рынок около уровня 38.2, stop-loss  будет несколько выше уровня 0.5 или несколько ниже 23.6. Вход около 0.5, stop-loss над 61.8 или под 38.2, итд.

Однако существуют конкретные приемы и хитрости для торговли Уровнями Фибоначчи.

4 способа торговли с помощью Уровней Фибоначчи.

Первое повышение - Первая неудача.

http://forexmania.ru/images/uploads/b1324ed44b5c61cbb0c69bb3417263aa.jpg

Первым  повышением/неудачей в данной стратегии по уровням Фибоначчи называют полное 100%  восстановление предшествующего тренда. Т.е. возвращение к тому уровню, с которого начинался  прошлый тренд. Это явление говорит о том, что есть большая вероятность того, что текущий тренд развернется. Если это произошло, и тренд действительно развернулся, то по достижению уровня 38.2 он может развернуться снова. Однако если цена все же перескакивает уровень 38.2, то разворота в ближайшее время не будет.

Параболическое движение

http://forexmania.ru/images/uploads/706401b7a517a57ac86d0fca65bed54a.gif

Параболическим движением называют резкий обвал рынка, изменяющий угол тренда. Как правило, параболическое движение случается между Фибоначиевыми уровнями: 0 — 38,2% и 61,8 – 100%. После случается или откат, или консолидация рынка. Консолидация рынка — состояние рынка, при котором цены двигаются в узком диапазоне цен без определенной тенденции.  Как это поможет? Например, можно на время прекратить торговлю, пока один из уровней не будет пробит. Либо использовать знание последствий параболического движения для более аккуратной торговли.

Продолжение ГЭПа

http://forexmania.ru/images/uploads/9f123a950448e5ccff7e98e0f92cb4ec.gif

С помощью уровней Фибоначчи можно предсказывать цену после Гэпа, вплоть до окончания тренда. Что бы это сделать, нужно найти начало тренда, и начинать строить уровни из этой точки. Построить уровни нужно так, что бы уровень 50% оказался выше начала гэпа. Следующий уровень после 50% (38.2 или 61.8 в зависимости от ситуации) покажет возможный конец гэпа, а крайний уровень (0.0 или 100.0) будет возможным окончанием тренда.

Второй максимум / минимум


http://forexmania.ru/images/uploads/395e1db3544c1b9a7af58e96337a3388.gif

Не всегда удается определить, в каком месте лучше рисовать уровни Фибоначчи, так как просто находить минимум или максимум прошлого тренда не всегда эффективно. В первую очередь  нужно проверить график на такие фигуры Форекс, как двойная вершина и двойное дно. Размешать уровни Фибоначчи нужно на вторых вершинах\впадинах, так как это помогает локализировать ситуацию на рынке и взять нужную волну Эллиотта для тренда.

Для наиболее полного представления об Уровнях Фибоначчи можно скачать книгу  А.Кияница и Л.Братухина – «Уровни Фибоначчи, там, где лежат деньги».